[商业银行分析MPA系统对当前的影响]商业银行现状

介绍

2015年12月29日,中国人民银行召开会议

完善自愿贷款管理,并决定开始实施

从2016年起进行宏观审慎评估。现有差异

储备动态调整和协商一致的贷款管理机制

升级为“宏观审慎评估体系”(宏观审慎评估,

以下简称MPA)。协商一致的贷款管理有

到2015年底实施,银行业务模式发生变化

在过去几年中,特别是影子银行业务颇为普及

引用本文:Wang,C.Q. (2017)

分析MPA系统的影响

当前商业银行现代经济,

8,494-506。

https://doi.org/10.4236/me.2017.84037

收到:2017年1月13日

接受:2017年4月4日

发布时间:2017年4月7日

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王先生

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LAR。为了减少信贷规模,银行创造了各种各样的信贷

渠道,通过这些渠道,实际信贷资产成为银行间业务,

资产管理业务或投资银行业务等

可以看出,简单的一致的贷款管理已经过时了,而且

无法约束释放银行资金,也无法把握实质

银行风险。升级到MPA管理系统也符合

中国金融业发展态势。它会有很大的影响

再次对银行业务。

本文将说明MPA的规定,并据此可以理解

银行业务如何调整。本文分为三部分:

第一部分给出了对MPA系统的全面了解,描述了系统

评估对象,对象分类,评估单位

期,评价指标,评价结果。奖励和豁免;该

第二部分是对MPA指标体系的详细分析,计算过程

对七个指标中的约14个进行了分析,并结合

上市银行现行数据公布声明(含工行,农银,

中国银行,建行,交通银行,中信,上海浦东,

民生银行,招商银行,光大银行等

上市银行报告,其中只包括上述11家银行,不再注销),见

哪些指标将成为银行的目标?第三部分是影响

对银行业务的前两个部分进行分析影响

MPA系统对银行业务。

2.全面认识MPA系统

2.1。 MPA的背景

“宏观审慎”于1979年6月首次出现在研讨会上

库克举办的国际银行贷款期转换

委员会(巴塞尔银行业监督委员会前身)。

直到1986年,国际清算银行(BIS)发布了最新的创新

在国际银行业研究报告中,宏信保诚是第一

写入官方文件。后来随着亚洲金融的爆发

危机中,“宏观审慎”和相关研究的概念逐渐形成

担心

2008年金融危机后,国际监管机构普遍

承认了经济体制下的一些致命危险

微观审慎监管被忽视,宏观审慎监管

可以有效补偿监管盲点,因此要求

宏观审慎监管宏观审慎监管

声音在世界[1]。

此后,主要经济体和国际组织也开始了

重点加强宏观审慎监管为主要内容

金融监管改革,建立宏观审慎监管

框架已经成为国际社会的共识。在

2009年,美国和欧盟宣布成立

王先生

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的宏观审慎监管体系和记者专业机构。

2009年4月,二十国集团首脑会议宣布成立金融

稳定委员会(FSB)是一个国际宏观审慎监管机构

为全球金融稳定性评估不同财务的脆弱性

系统和促进不同之间的协调和信息交流

监管机构,并提供监督指导和支持

具有系统重要性的大型跨国金融机构(含

中国四大银行),支持应急预案

跨境危机管理,共同开发预警系统

与国际货币基金组织的金融体系。

2009年6月29日,国际贸易委员会2.2。全面认识MPA

MPA的评估对象包括商业银行,农村银行,国外

银行,金融公司,融资租赁公司,汽车金融公司,

信托投资公司。当然主要是银行。

MPA评估对象的分类如下。国立研究所

对于系统重要的机构(N-SIFIs),区域系统重要性

组织(R-SIFIs)和共同机构(CFIs)[1]。有一些

实现这些目标的标准差异,系统性更严格

重要机构。

负责MPA评估的单位。管理MPA

并由人民银行及其宏观审慎评估进行了解释

委员会。国家宏观保诚评估评估N-SIFIs

董事会,R-SIFIs和CFIs均由省级宏观审慎评估

评估委员会。

MPA评估周期。评估频率是每季度一次,通常是

在四分之一后的一个月内完成。中国人民银行将会

每月测试这些指标,一旦发现异常警告,银行将会

如有必要,给予窗口指导。

MPA评估指标。这些指标包括资本和杠杆,

资产负债表,流动性,定价,资产质量,跨境融资风险,信贷

政策实施。所有这七个消费包括14个指标。人们

中国银行将调整指数,权重,相关参数

根据宏观调控需求进行评估的方法。

王先生

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MPA评估结果。结果可以分为ABC,如果是A,这意味着

七个指标都很好(大行90点);然后实现最优

诱因。除了A和C,它是B,然后实现正常的刺激。如果

资本,杠杆或定价任何这些都不符合,或资产负债表,

流动性,资产质量,跨境融资风险,信贷政策实施

任何两个指标都不符合标准(标准60行)

机构将获得C,然后实施最差的刺激。

激励约束机制的MPA评估。对于不同的评级,

实行存款准备金差额准备金率。 A机构

实行法定准备金率的激励利率

浮动10%至30%(目前为10%),C机构实施具有约束力的利益

其法定准备金率将下降10%至30%(目前为10%);乙

机构继续保持法定准备金率。

MPA豁免评估。考虑到缺乏所需的历史数据

为建立新机构,初步发展往往

快速。原则上,这些机构不会纳入MPA

在成立后三年内。参考宏观审慎评估

制度加强自律,并配合必要

指导[2]。

3. MPA系统各指标的详细分析

3.1。资本和杠杆

这是一个只有一票的否决权的指标,如果机构不能赶上60

点数,其评级为C.该指标可以细分为三个指标

其中“总损耗吸收能力”暂时没有得分,所以实际上是有的

只有两个有效指标):一是资本充足率(80点),

另一个是杠杆比率(20点)。分析如下:

1)资本充足率

如果宏观审慎资本充足率为C *(或更多),则为80点,

在[C * -T,C *]之间为48至80分钟,C * - T为0.这里T是公差,

暂定为4%。

资本充足率=机构持有的资本/风险加权资产。

宏观审慎资本充足率(C *)=α×(最低资本充足率

比例为8%+储备资金+系统重要性附加资本+

反循环缓冲资本)。

在该公式中,α是结构参数,其参考值为1。

中央银行将进行一些调整,结合健全

金融机构和信贷政策的实施。

C *的公式有很多变量,但通常可以理解

如下:选择最大的本地银行作为基准,其C *为

约10.6%,C *应在第四季度增加0.4%,即11%。

而其他较小的金融机构则可以按0%降至0.5%

根据其规模进行基准,而金融公司需要增加2%。

同时,一般信贷增长低于(GDP + CPI),C *也可以减少

王先生

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约0.3%。最后,中央银行会根据情况进行调整

金融机构的稳定和信贷政策的实施。

从银行最近的年度报告来看,大多数银行都可以发现

即使一些小银行不能到期,他们也能达到80点

到脚趾2)杠杆比率

如果指数高于4%(含),那么机构将得到20分,

否则会得到0,转换之间没有插补。这个指标

相当僵硬,如果机构不能得到20分,则被评为A级。

杠杆率=组织持有的一级资本/调整余额

资产内外表。

从2015年银行业年度报告看,平安银行最低,4.94%

也达到了其余10家银行超过5%。

3.2。定价行为

这也是一个指标,一个投票可以决定结果,如果疼痛不足

60,那么比率是C级。这个指标直接指的是市场利率

定价自律机制评估相关评估结果

价格定价。主要是调查银行是否有高度的兴趣

和其他行为。

上述两个指标是一票否决,只要有违规

它将被评为C.以下五个指标,如果只有一个

不合规,也可以评为B.

3.3。资产和负债

资产余额可分为三大指标:广义信贷

(占60美分),委托贷款(占15美分),同业拆借

负债(占25美分)。分析如下:

1)广义信用

对于国家重要机构,如果信贷增长率普遍化

目标M2增长偏差不超过20%

可以得到60分,否则为0分。作为机构的区域重要性,

如果不超过22个百分点;并为一般机构

不应超过25%。中间没有插值

因此,转型比较僵硬。

广义信用是指贷款,债券投资,权益的总余额

和其他投资,回购协议和非存托性金融机构

存入信用资产负债表。 M2增长暂定为13%

所以广义信贷增长应控制在15.6%以下(N-SIFIs)

15.86%(R-SIFIs),16.25%(CFI)。这一增长速度与银行信贷相同

王先生

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增长前几年,但扩大统计标准后,该行的

资产增长空间相当有限。由于指数的刚度和

指标的重量为60分,一旦该指标的标准不满足,

那么会导致资产负债的主要指标不合标准,所以

银行肯定会试图达到这个指标。

根据银行2015年年度报告,五家银行五家银行未能通过

符合标准,交通银行(17.03%),中信银行(28.28%),

上海浦东发展银行(22.33%),招商银行(20.36%),

中国光大银行(18.82%),中国工商银行,建行,中国银行相对

低。因此,索引可能有两个效果,一个是会有一些限制

在业务扩张的银行,第二,在MPA评估

一般信贷增长较快的机构可能会投资

以机构增长率较低的名义。

2)委托贷款

与广义信用相同。如果没有这样的业务,那么它

可以得到满分,那是15分。

3)同业拆借负债

对于国家重要机构,如果同业拆借债务

不到总负债的25%。可以得到25分,如果总负债

的银行间负债不超过33%,可以得到15到25,但如果

同业拆借负债占负债总额的33%以上,

这是0分,区域重要性有所不同

机构和国家重要机构,即机构想要的

得到25分,同业负债总额不得超过

28%对于总体而言,银行间负债的总负债

不应超过30%。而其他的也是一样的。

这个指标严重影响了同业业务,但是由于重量的增加

的指数小,只有25分,并具有一定的灵活性,所以机构

可以控制负债比例在33%以内,然后可以得到15

点。同时,如果前两个指标是满分,那么主修

指标类别达到90分,机构可以满足要求

的A级。从2015年银行年度报告来看,11家银行都满足了

标准,其中3家银行接近标准:中信银行(24.76%),

上海浦东发展银行(24.59%)和民生银行(24.70%)。3.4。流动性

该项目可以细分为三个指标:流动性覆盖率(40

百分比),净稳定比(40%)和遵守准备金

系统(20美分)。分析如下:

1)流动性覆盖率(LCR)

如果现行监管机构能够符合标准的指标,机构

可以得到40分,否则为0,之间没有插补

过渡,所以指数比较僵硬。目前的要求是70%

2016年前三季度和第四季度的80%。另外,农村

王先生

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银行,外资银行和资产少于的商业银行分行

2000亿元可能不适用于流动性监管规定要求,

这些机构计算出40分。

根据“商业银行流动性风险管理办法(试行)”,

商业银行流动资金覆盖率应达到100%

2018年底;在过渡期应达到60%,70%,80%,90%

2014年底,2015年底,2016年底和2017年底。因此,

2017年前三季度应该是80%,在第四季度

应为90%,2018年第一季度应为90%,第一季度

第四应该是100%。

流动资金覆盖率=未来30天的HQLA储备/净流出。

HQLA储备是优质流动资产储备,主要包括一级

资产和二级资产,如现金,超额准备金或高级债券。

由于一个月内的存款全部包含在现金流出中,这将会

对短期长期资产的期限不匹配有影响

资金。从2015年银行报表,11家银行达到了所有标准,其中包括

4家银行接近标准线:中信银行(87.78%),上海浦东

开发银行(78.31%),民生银行(88.21%),中国光大

银行(84.78%)。上海浦东发展不符合要求

的指数在今年第四季度,并在年底

将为80%。

2)净稳定资本比率(NSFR)

如果净稳定资本比率超过100%(含),可以获得40分。

否则为0.转换之间没有插补,所以

指数也比较僵硬。

净稳定资本比率=稳定的资金/稳定的资金需要

商业。

净稳定资本比率可视为存款升级版

贷款目标。存款和贷款指数只考虑静态平衡

净稳定资本比率将考虑到债务的来源

期限等因素在一起,将会更加精细化。它可以减少

资产负债不合格期限。

与传统存贷比指标相比,该指数有一个

细分存款的稳定性。不像大中型企业,零售

而小企业的存款比较稳定,所以转换比例是

更高,这将鼓励更多的银行从零售和银行存款

小企业作为更稳定的债务来源。

3)符合储备金要求制度

如果机构符合准备金要求,则可以获得20

否则为0.没有用于转换的插值,因此索引也是相对的

刚性。

该指标基本符合标准。根据上述分析,

因为这20分几乎都是可用的,那么有两个好

银行选择:一是确保前两项指标达标,

王先生

501

使大类指标得到满分;另一个是放弃

前两项指标之一,机构仍可获得60分,

不能被评为C级。

特别是对于一些银行,其他6大类指标

不能达到90分,那些机构肯定不能被评为A级。

那么你可以选择放弃一个高度移动的指标,从而

保持业务的灵活性。

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您的日记规定的您的论文名称的惯例。在这个新的

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现在准备好您的纸张[3]。3.5。资产质量

该指标可以细分为两个指标:不良率

贷款(占50点),提供覆盖(占50)

点)。分析如下。

1)不良贷款率

如果该机构的不良贷款率不高于同类型

在同一地区的机构,那么他们可以得到50分。

如果该机构的不良贷款率高于但不高于5%

同一地区同类型的机构,那么他们可以得到30-50分。

如果该机构的不良贷款率比同类型高5%

的机构在同一地区,那么他们只能得到0分。

不良贷款率=不良贷款余额/贷款余额。

相同类型组织不良贷款利率的标准

指银行业监督管理部门公布的季度数据

机构。

该指标在短时间内不能由银行调整。它随着波动

宏观经济周期和波动较大。但是根据目前的情况

银行数据,这个指标基本上可以得到更高的分数。考虑2015年

银行年报,有11家银行合规。和农业银行

(2.39%)最高。

2)配置覆盖率

如果配置覆盖率属于[150%,∞],则为50分;它是

如果拨备覆盖率属于[100%,150%],则为30 - 50;和0,如果[0%,

100%)。

配置覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款

平衡。

监管机构对供应覆盖率的要求高于上述

150%,但最近随着信用风险的增加,一些银行接近

红线。据媒体报道,银监会正在考虑发展

根据最低要求进行调整

监管。所以有些银行可能被降级到130%或140%。考虑一下

王先生

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2015年度报告中,有11家银行达标,中国建设

银行(150.99%)最低。

3.6。跨境融资风险

该指标可以细分为三个指标:超出的范围

跨境融资上限风险加权平衡(60分),

货币结构跨境融资(20分),期限结构

跨境融资(价值20点)。分析如下:

1)超过跨境融资上限风险加权范围

平衡

如果超出跨境融资上限的风险加权

余额为0,可以得到60分。否则,每增加1%

的范围,其得分应扣除2分,停止至0。

跨境融资风险加权余额=资本或净资产×

跨境融资杠杆比率×宏观审慎调整参数。

其中,金融机构宏观调控规范

暂定为1。

净资产,金融机构应使用核心资本计算。

跨境融资杠杆比例,对于金融机构来说应该是

为0.8。换句话说,金融机构跨境融资上限

是核心资本的80%

该指数主要涉及有跨境业务的银行

目前并不是限制因素。

2)跨境融资的货币结构

如果外币债务不低于50%,那么可以得到20分,

如果外币债务低于50%,每减少一个百分点,

扣分为0.4分。

外币以人民币计价,鼓励金融机构

吸收离岸人民币作为外债来源,减少交换

利率风险。

3)跨境融资期限结构

如果中长期外债比例不低于50%,

他们可以得到20分;如果中长期外债的比例

小于50%,每减少一个百分点,得分的扣除为0.4

点。

超过1年的长期外债是鼓励金融机构

吸收长期外债,以减少不匹配的风险

期。3.7。信贷政策实施

该指数可以细分为两个指标:实施信贷

(70%),使用中央银行的资金(30%)。分析如下:

1)信用业绩

这个指数的得分在0到70分之间,是根据

王先生

503

结合信贷政策导向评估。

对信贷政策导向效应的评价通过定量和

定性在一起

这个指标的评估是根据目前的宏观经济形势

和以货币政策为导向的发展评估方案

涵盖范围广泛,包括促进国内需求,调整结构,

节能,淘汰落后产能等多方面。

所有这些都是由人民银行评估的主导。

这个指标主要是为了指导银行的信贷政策实施,

也应该符合中央银行目前的货币政策。

2)使用中央银行的资金

该指数正在评估中央银行资金的使用情况(包括农业小额贷款)

贷款,再贴现等),具有信贷政策性质。在此期间

评估期间,如果该机构不使用中央银行的资金,以及

他们可以得到20分。

如果该机构使用中央银行的资金,根据其还款,

利率和投资取向,以及是否支付本金

中央银行资金的时间和全部利息,机构可以

得分20分;或合规20分,或不合规0分。

如果使用中央银行资金开展业务,与中央银行业务相符

银行利率,机构可以获得5分;或合规5

积分或不合规0分。

如果该机构的投资方向与中央银行的资本一致

投资要求不低于中央总营业额

银行要求,机构可以获得5分;或者如果符合规定,

那么他们可以得到5分;或者如果不合规,则可以得到0

点。

这个指标主要是鼓励银行资金符合中央银行的要求

现行货币政策。

4.对银行业务的影响

根据上述分析,我们认为对银行业的影响最大

业务如下。我们将分析积极和消极方面。

4.1。积极方面

4.1.1。低风险资产将受到本行的青睐

由于资本和杠杆指标具有否决权,以及资本的次级指标

充足率占80%,银行将处理资本充足率

比例为第一指标。这个指标的分子是资本

由机构持有,短期内难以调整。分母

是风险加权资产,可在短期内进行调整。

然后,银行将通过重新分配资产来减少风险加权资产。

王先生

504

因此,低风险资产将受到高档银行的青睐

债券,银行承兑汇票等。

4.1.2。对于大中型银行,银行间业务仍然是

焦点

虽然银行业务的扩张受到其规模的限制

上面提到的,还是很松散的,特别是大中型的

银行,其基数大幅增长[4]。广义信用

增长率可控制在15.6%以内,占行业比重

债务可以控制在33%以内,因此仍然可以评估为A级。

这个比例还是比较宽松的。4.1.3。促进人民币国际化

在跨境融资风险指数中,引导银行分配更多

海外人民币负债将是离岸人民币回流的良好渠道,

进一步促进人民币国际化。

4.1.4。加强中央银行信贷政策声音

在一银行和三个委员会的模式中,央行有更多的

宏观层面的管理,对于信贷政策的实施,主要是

依托三委对金融机构的实施情况进行监督。

然而,在MPA系统中,这一政策的实施将会使得

中央银行有更大的声音。这也与一个趋势一致

银行和三个委员会将在未来合并[5]。

4.2。消极方面

4.2.1。高利率存储的行为将被遏制

目前,利率市场化已基本实现,

一年以上的贷款和存款利率可以独立定价

由银行但为了防止银行间的恶性竞争,

中央银行对定价行为给出了非常重要的组成部分

的银行,这将使高利率存储的行为进一步发展

遏制。

4.2.2。贷款转移将成为过去,主动管理

变得更重要

自信用管理升级到广义

信用管理,扩大口径,信用转移

在过去几年非常受欢迎,将不再是宝贵的。银行会

更加重视资产本身的风险和收益,而不是获得资产

通过渠道监管套利[6]。然后管理资产的能力

将是未来银行的核心竞争力。

4.2.3。对于中小银行,快速依靠机遇

银行间业务的扩张将变得越来越小

由于银行资产负债表的限制,过去几年,更难

王先生

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他们,特别是中小银行,由于其附属机构较少

依靠吸收沉积物扩张。

相反,依靠银行同业拆借和同业拆借投资来实施

规模的高速扩张是最好的选择。民生银行

银行和平安银行是经营模式的代表性银行

被市场认可和模仿。但是,在未来的时候

MPA系统,将难以重现这种快速发展的模式

并由同业业务推动[7]。因为这个快速发展

将受到广泛信贷规模的增长速度以及比例的限制

的同业负债与总负债。

4.2.4。对于大中型银行,银行间业务仍然是

焦点

虽然银行业务的扩张受到其规模的限制

上面提到的,还是很松散的,特别是大中型的

银行的基数大幅增长。广义信贷增长

利率可以控制在15.6%以内,可以是行业间的债务比例

控制在33%以内,因此仍然可以评估为A级。这个比例是

还比较松散

4.2.5。短期负债不匹配的商业模式

长期资产将受到影响

受流动性的制约,这将对此产生一定的影响

银行不匹配业务。

在过去几年中,资产回报率迅速下降,而成本则高涨

银行业务缓慢下滑,导致银行业务不匹配

非常受欢迎,并导致2013年6月的短缺事件。术语套利

使用短期债务和长期资产的业务已经成为

许多银行的利润增长点。但是,在MPA系统中,管理层

对流运动指标将会对某种形式产生一定的影响

商业。5.结论与分析

总之,宏观审慎评估体系有助于改善

监管约束的结构,有助于提高银行的自主权

有助于提高宏观风险的可控性。在一定程度上,MPA会做出

商业银行更加重视资产配置的实际风险

充足的资本,加强非传统信贷控制,以及今天

信用管理。

最后,这项研究在实践中一方面将有助于商业银行

积极应对宏观审慎评估制度,另一方面

这将有助于银行管理层做出正确的决策,并开发一个

相应的考绩制度。在学术上,一方面

丰富了中央银行政策监督影响的理论研究

在商业银行,另一方面,它是理论基础

用于随后的实证研究。

王先生

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当然,由于我的知识和能力有限,还有一些

关于MPA系统对当前商业的影响的分析的缺点

银行。首先,银行体系冒险预警,评估

处置没有考虑到一些比较复杂的外部影响

市场因素另外,我们必须考虑到各种财务的现实

机构制定有针对性的监管计划,未来,

这些问题仍然需要进一步分析,不断完善研究

结果。